매크로 마켓 Dashboard Walkthrough

기준일: 2026-05-28 (수) 소스: yfinance daily (34 ticker × 1995-01 ~ 2026-05-28) + valuation.data.macro 314,910 신규 obs 갱신 범위: FRED 309 series · ECOS 27 · KOSIS 374 · 마켓 universe 34

핵심 결론 (Macro Market Status, as of 2026-05-28)

시장 상태: 글로벌 위험자산 극단적 과열. 모든 주요 지수가 5Y 분포의 95~100% percentile에 위치.

분류	상태	핵심 시그널
한국 주식	🔴 압도적 과열	KOSPI 8,185 (200D 이격 +72%, YoY +207%, 5Y percentile 100%)
미국 주식	🔴 역대 최고	SP500/Nasdaq/Dow/Russell 모두 5Y percentile 100%
일본 주식	🔴 과열	Nikkei 64,693 (200D +26%, YoY +72%)
원자재	🟠 광범위 강세	WTI +26%, Brent +23%, Copper +17%, Silver YoY +123%, Gold +34%
금리	🟡 상승 압력	US10Y 4.49 (200D +7%), US5Y 4.18 (+10%), US3M 3.59 (단기 완화)
환율	🟢 중립	DXY 99.3 (200D +0.8%), USDKRW 1,502 (+3.5%)
위험	🟢 낮음	VIX 16.7 (5Y percentile 38%) — 안정세
크립토	🔵 조정	Ethereum YoY -26% (200D -21%), Bitcoin 200D -8%

차트 인덱스

1. 전체 universe 이격도 heatmap

34개 ticker × 6개 지표 (20D/60D/200D 이격도 + YoY% + 5Y percentile + 1Y Z-score) 매트릭스. 짙은 빨강 = 과열, 짙은 파랑 = 과매도.

핵심 관찰:

한국·미국 주식과 일부 원자재가 모든 horizon에서 일관된 과열 신호
크립토(BTC/ETH)와 천연가스만 디스카운트 영역
DXY/USDCNY/EURUSD/USDKRW는 중립권

2. 카테고리별 정규화 추세 (최근 1년)

지난 1년간 카테고리별 정규화 흐름 (1년 전 = 100). 한국 주식의 절대적 outperformance와 크립토 약세가 가장 두드러진 대조.

3. 다중 기간 이격도 시계열 (최근 2년)

핵심 12 종목의 MA20·MA60·MA200 대비 이격도 2년 시계열. 한국·일본 지수의 이격도가 2024년 하반기 이후 지속적으로 양수권 확장 — 정상화 가능성 부재.

특기:

KOSPI 200D 이격도 +72% — 통상 +30% 이상이면 과열 영역, +50% 이상은 historical extreme
WTI 26.3% — energy supercycle 재진입 시그널
VIX -9% (MA200 대비 낮음) — complacency

4. 5Y 분포 내 현재 percentile

지난 5년간 분포에서 현재값이 어느 위치인지. SP500/Nasdaq/Dow/Russell/KOSPI/Nikkei가 100% (5년 최고)에 도달한 극단적 상황.

5. 모멘텀 매트릭스 (1M / 3M / 12M)

3개 기간 모멘텀. **KOSPI 12M +206%**가 압도적 1위 — 유사 사례 부재. Silver +123%, Platinum +78% 등 precious + base metal 동반 강세. VIX 3M -29.6% (위험 회피 사라짐) + US3M -15% (단기 금리 정점 통과 시그널).

매크로 펀더멘털 (FRED/ECOS/KOSIS DB 상태)

FRED: 309 series, 신규 314,910 obs 적재 완료. 글로벌 매크로 (PMI/IP/CPI/금리/실업/통화량) 최신화.
ECOS (한국은행): 27 series, 신규 0 obs (한국은행 5월 발표 지연 — 통상 6월 첫째주 갱신).
KOSIS (통계청): 374 series, 신규 0 obs (3월 데이터까지 정상 — 4월 데이터는 6월 첫째주 발표).

→ 한국 매크로(가동률/재고/기계수주)는 다음 sync(6월 1주)에 자동 갱신 예정.

다음 모니터링 시점

Trigger	일자
한국 4월 광공업/재고/가동률 (KOSIS)	2026년 6월 1주
한국 5월 무역 잠정통계 (관세청)	2026년 6월 1일
미국 5월 PMI/고용 (FRED)	자동 갱신 (매주 월 06:00 KST cron)
KOSPI 8,000 deviation 정상화	200D 이격도 +30% 이하 복귀 시

Source: yfinance daily, FRED API, ECOS API, KOSIS API. 빌드: macro_dashboard_charts.py + KospiCycle + KosdaqCycle + KrwCycle.